基于VaR/CVaR的股票型QDⅡ基金评价

• 作者: 侯佳敏 张晓棠 曾玉华 虞晨鸿
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: QDⅡ基金 詹森指数 风险价值度(VaR) 条件风险价值(CVaR)
• 年，卷（期）: sdjr_2015,（24）
• 页码范围: 131-134
• 页数: 4页
• 分类号: F832.51

摘要

以成立时间在2012年前的21只股票型QDⅡ基金为样本,进行样本基金的评价。首先,采用传统的詹森指数考察基金业绩,然后采用VaR和CVaR对基金进行风险评价。通过计算样本基金的VaR和CVaR,得出基金收益率序列的尖峰厚尾特征对VaR和CVaR有相当大的影响的结论。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾玉华	杭州电子科技大学经济学院	5	19	2.0	4.0
2	虞晨鸿	杭州电子科技大学经济学院	4	19	2.0	4.0
3	张晓棠	杭州电子科技大学经济学院	4	19	2.0	4.0
4	侯佳敏	杭州电子科技大学经济学院	2	2	1.0	1.0