Omega模型下带投资的红利策略研究

• 作者: 吴杰 陈传钟
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: Omega模型 动态投资 红利 最优红利策略
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 530-540
• 页数: 11页
• 分类号: O224
• 字数: 5596字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2016.05.008

摘要

本文在Omega模型下研究一种带投资的分红策略,即当盈余超过边界k时,用部分超额收益作为红利直接分发,另一部分则作为投资资本进行多阶段动态投资,在特定时刻将所得收益与投资成本之和作为红利进行分发.本文在此分红策略下,最终得到最优动态投资策略以及最优红利策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈传钟	海南师范大学数学与统计学院	41	34	3.0	3.0
2	吴杰	海南师范大学数学与统计学院	6	5	2.0	2.0