基于最大熵原理的对数正态树期权定价方法

• 作者: 孟生旺 徐睿
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 对数正态树 最大熵原理 期权定价 股指期货
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 45-49
• 页数: 5页
• 分类号: F224
• 语种: 中文

摘要

期权作为非常重要的金融衍生品,关于其定价方法的研究长期以来一直受到关注.根据最大熵原理可以得到未知分布的最小误差估计的特点,将其应用于对数正态树期权定价方法中,得到一种新的对数正态树期权定价方法,并应用韩国交易所(KRX)的KOSPI200股指期权进行实证研究,对经典方法、Black-Scholes公式和提出的改进方法进行比较研究,表明本文提出的方法在期权定价中具有一定的实际应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟生旺		71	713	15.0	24.0
2	徐睿		6	71	2.0	6.0