常利率风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差

• 作者: 李红娟 沈雪梅 熊文真
• 来源期刊: 新乡学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 相依风险模型 常利率 精致大偏差
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 数学研究
• 页码范围: 10-12
• 页数: 3页
• 分类号: O211
• 字数: 2155字
• 语种: 中文

摘要

考虑了一种相依风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差问题,借助正则变换和宽相依的性质得到了带常利率的相依风险模型中贴现理赔额和的尾概率的渐进等价式.该结果可用于零利率风险模型中的精致大偏差问题的求解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊文真	信阳职业技术学院数学与计算机科学学院	30	36	3.0	5.0
2	李红娟	昆明理工大学质量发展研究院	33	65	5.0	7.0
3	沈雪梅	信阳职业技术学院数学与计算机科学学院	12	27	3.0	5.0