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动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资
动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资
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摘要：
考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融决策的显示解.
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保险公司VaR约束下的最优投资问题
VaR约束
HJB方程
最优投资策略
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HJB方程
VaR限制
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拟渐近独立
政策约束
相依风险
VaR
最优保险投资
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文献信息
| 篇名 | 动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资 | ||
| 来源期刊 | 重庆师范大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 阀值分红策略 动态VaR约束 扩散过程 HJB方程 随机Lagrange函数 K-T点 投资策略 | ||
| 年，卷（期） | 2016,（2） | 所属期刊栏目 | 理论与应用研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 67-72 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O211.63 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.11721/cqnuj20160226 | ||
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研究主题发展历程
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阀值分红策略
动态VaR约束
扩散过程
HJB方程
随机Lagrange函数
K-T点
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研究起点
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期刊影响力
重庆师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
重庆师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1672-6693
CN：
50-1165/N
开本：
大16开
出版地：
重庆市沙坪坝区
邮发代号：
78-34
创刊时间：
1984
语种：
chi
出版文献量（篇）
2603
总下载数（次）
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总被引数（次）
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