基于GBM模型的价差期权定价方法

• 作者: 陈宁娟
• 来源期刊: 电子科技
• 学科: 数学
• 关键词: 风险中性 闭形式解 执行边界
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 协议·算法及仿真
• 页码范围: 58-60
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59|O21
• 字数: 2794字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2016.06.017

摘要

假定交易不连续,基于历史信息、风险偏好中性和几何布朗运动,文中主要从价差期权实值执行边界的不同情况出发,以定理的形式给出了价差期权和数字价差期权价格公式的优化方法,并确立了价差期权价格公式的解析近似解的恰当形式.同时,还对实值执行边界的单调性和凹凸性给出了性质定理,这在一定程度上方便了价差期权和数字价差期权的定价公式研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈宁娟	西安电子科技大学数学与统计学院	1	2	1.0	1.0