基于Fourier 变换的裂解价差期权定价

• 作者: 庄乾乾 李静 程希骏
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: ASubCIR模型 Fourier变换 期货期权 价差期权
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 页码范围: 841-850
• 页数: 10页
• 分类号: O211.6
• 字数: 5534字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了期货期权和裂解价差期权的定价问题。利用Fourier变换方法，在ASubCIR模型的基础上，获得了单因素期货期权，两因素期货期权以及价差期权价格的表达式，最后用C++和MATLAB计算出期权的价格，解决了利用特征函数展开法计算期权价格时速度较慢且不稳定的问题。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李静	中国科学技术大学统计与金融系	238	2528	23.0	40.0
2	程希骏	中国科学技术大学统计与金融系	46	302	10.0	14.0
3	庄乾乾	中国科学技术大学统计与金融系	1	3	1.0	1.0