正相依风险下离散模型的最优分红

• 作者: 张节松 肖庆宪
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 依随机序正相依 最优分红 区域策略 离散模型 破产概率 数值算法
• 年，卷（期）: 2016,（18）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 20-31
• 语种: 中文

摘要

将保险公司各期净损失相互独立的假定改进为依随机序正相依.在相依风险下,利用动态规划原理和状态空间约简,刻画了最优分红策略,证明了区域策略最优,同时讨论了值函数的性质,并给出了数值算法.其中,对涉及独立假定的结论,给出了相依条件下的相应结果,对未涉及独立假定的部分结论也做了改进.研究发现,与独立情形不同,在依随机序正相依风险下,保险公司不必以概率1破产.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	张节松	上海理工大学管理学院	11	25	3.0	4.0