基于GARCH模型的我国创业板收益率波动性实证研究

• 作者: 何治成
• 来源期刊: 商
• 关键词: 创业板指 股价波动 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（25）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 186
• 页数: 1页
• 字数: 1514字
• 语种: 中文

摘要

我国现行股票市场相比较发达国家而言波动性较大,其中创业板的推出对我国国民经济和资本市场产生重大的影响,因此对创业板股价行为波动性的研究对我国资本市场的发展有一定的指导作用.本文在理论分析的基础上对我国创业板收益率的波动性进行实证研究,以期找到我国创业板收益率波动的运行规律和结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何治成	河北大学经济学院	7	5	2.0	2.0