边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险

• 作者: 吴黎军 杜军红
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 最优再保险 违约风险 边际赔偿函数 失真风险度量 再保险保费 VAR风险度量 Wang’s保费原理
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 页码范围: 146-155
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

本文考虑了再保险人的违约风险,首先运用失真风险度量和失真保费原理建立了含有违约风险的总风险模型。其次通过边际索赔(MIF)函数与分出函数之间的关系建立了与总风险模型等价的MIF再保险优化模型。然后对MIF再保险优化模型的求解得到最优的边际索赔(MIF)函数,进而得到最优的分出函数。最后应用该方法研究了在VaR风险度量和Wang’s保费原理下的最优分出函数。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴黎军	新疆大学数学与系统科学学院	95	225	7.0	10.0
2	杜军红	新疆大学数学与系统科学学院	3	0	0.0	0.0