随机波动模型的首中时问题

• 作者: 刘晖 张苗 张飞龙
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动CEV模型 首中时 鞅方法 联合拉普拉斯变换 Whittaker方程
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 296-301
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 字数: 3539字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2017.03.009

摘要

研究了一类波动率是平方根过程的随机波动CEV模型的首中时问题.利用鞅方法求解首中时和波动率的联合拉普拉斯变换,继而将问题转换为求解一类变系数二阶常微分方程,通过变量代换将此方程转化为经典的Whittaker方程,得到联合拉普拉斯变换表达式.最后,选取不同的参数,使随机波动CEV模型的资产价格过程能够涵盖O-U过程、几何布朗运动、平方根过程等几种常见的扩散过程,画出不同参数下联合拉普拉斯变换函数的三维图像,并分析其变化趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晖	北京大学地球与空间科学学院	14	67	4.0	8.0
2	张苗	西安电子科技大学数学与统计学院	2	0	0.0	0.0
3	张飞龙	西安电子科技大学物理与光电工程学院	1	0	0.0	0.0