基于copula模型股灾期间股市债市风险传染研究

• 作者: 陈芳
• 来源期刊: 新商务周刊
• 关键词: 股灾 股市债市 风险传染 copula
• 年，卷（期）: 2017,（24）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 99
• 页数: 1页
• 字数: 1352字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-4395.2017.24.079

摘要

2015年股灾使我国金融市场对股价的变动变得更加敏感,债券市场作为金融市场的重要组成部分也受到一定影响.co pula函数能够研究金融数据之间非线性的相关关系,实用性强.本文采用copula函数研究股灾期间,我国股票市场和债券市场的风险传染效应,以更好促进金融市场发展.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈芳	山西财经大学财政金融学院	7	3	1.0	1.0