基于概率半测度的风险度量

• 作者: 文平 秦伶俐
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险 风险度量 公理 概率测度 随机序
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 页码范围: 258-268
• 页数: 11页
• 分类号: O211.9
• 字数: 6838字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2018.03.002

摘要

在金融风险管理中,对风险度量方法的研究一直是该领域的一项重要内容.我们先利用概率测度以及凸函数构造了一种风险度量,但是发现该度量不满足协调性以及下侧风险的思想.我们又利用凸函数构造了基于半概率测度的风险度量,发现该风险度量方法包括了许多常见的风险度量方法,如半方差、半绝对离差、下偏矩、ES等.研究表明新风险度量不仅满足凸性而且还满足协调性.考虑到凸性以及协调性在投资组合以及风险管理中的重要意义,该风险度量方法具有一定的研究价值和实际意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦伶俐	新疆财经大学应用数学学院	11	22	3.0	4.0
2	文平	常州工学院数理与化工学院	16	7	2.0	2.0