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反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型下欧式看涨期权定价研究
反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型下欧式看涨期权定价研究
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摘要：
利用反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程描述商品价格,采用矩匹配的方法将该过程近似逼近为逐段几何布朗运动,最后给出欧式期权价格近似解.
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文献信息
| 篇名 | 反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型下欧式看涨期权定价研究 | ||
| 来源期刊 | 南开大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型 欧式看涨期权 矩匹配法 | ||
| 年，卷（期） | 2018,（4） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 29-35 | |
| 页数 | 7页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | |||
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研究主题发展历程
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反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型
欧式看涨期权
矩匹配法
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
南开大学学报(自然科学版)
主办单位：
南开大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0465-7942
CN：
12-1105/N
开本：
大16开
出版地：
天津市南开区卫津路94号
邮发代号：
6-174
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
2529
总下载数（次）
13
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