跳扩散模型下的二选期权定价

• 作者: 刘丽霞 李艺卓
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散模型 收益率对数 二选期权
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 页码范围: 5-9,29
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4136字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13467/j.cnki.jbuns.2018.01.003

摘要

目的 考虑在跳扩散模型下基于收益率对数对二选较优看涨期权与二选较差看涨期权定价,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布.方法 在风险中性概率测度下,利用风险中性原理及It?引理的方法.结果 通过直接计算,得到其解析定价公式.结论 带跳的二选期权定价公式更符合实际情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘丽霞	河北师范大学数学与信息科学学院	31	51	4.0	5.0
2	李艺卓	河北师范大学数学与信息科学学院	2	0	0.0	0.0