分层MC在期权定价中的应用

• 作者: 姜晴琼 陈云烁
• 来源期刊: 应用数学进展
• 学科: 经济
• 关键词: MONTE-CARLO模拟 分层MC 方差缩减
• 年，卷（期）: yysxjz_2018,（12）
• 页码范围: 1511-1520
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

本文从理论上分析了利用分层MC抽样技术可以提高模拟的计算精度,以及推导了分层抽样方差缩减的效果(通过VRERS值或粗糙估计量方差的比较),给出了分层MC模拟的具体算法;且根据推导发现分层概率加权方法、分层匹配样本方法与最优分层方法这三种方法中,最优分层方法方差缩减效果比分层匹配样本方法方差缩减效果好。并把所研究的成果应用于欧式看涨期权的定价之中,对于期权理论的研究和完善具有重要的基础作用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈云烁		3	0	0.0	0.0
2	姜晴琼		7	10	2.0	3.0