基于GARCH族模型的股市日历效应实证研究

• 作者: 孙仕倩
• 来源期刊: 纳税
• 学科: 经济
• 关键词: 股市 GARCH族模型 日历效应
• 年，卷（期）: ns_2018,（3）
• 页码范围: 159-160
• 页数: 2页
• 分类号: F831

摘要

近年来,随着股票市场在经济中发挥着越来越重要的作用,股市中产生的各种现象也逐渐成了研究的重点。日历效应作为受到普遍关注的股市异常现象之一,其存在对市场的非有效性提供了一定的解释,研究日历效应对促进股票市场的健康发展具有重要的意义。本文以2010年12月6日至2016年12月8日的沪深300指数日收盘数据为基础,运用GARCH族模型对中国股市的周日历效应进行实证检验,发现我国的股票市场上存在着显著为负的周四效应。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙仕倩	中南财经政法大学金融学院	1	0	0.0	0.0