深沪股市收益率分布特征的统计分析

• 作者: 白玮炜 聂圣炎
• 来源期刊: 知识经济
• 关键词: 波动性 溢出效应 杠杆效应
• 年，卷（期）: 2018,（9）
• 所属期刊栏目: 金融经济
• 页码范围: 44,46
• 页数: 2页
• 字数: 2741字
• 语种: 中文

摘要

中国金融市场的波动性从来都是备受关注的,本文对2007年1月4日～2017年1月4日沪深两市的收益率数据进行实证研究,得出中国金融市场收益率的分布特性,并检验股市的溢出效应与杠杆效应等一系列特征,得出深市具有单向的溢出效应以及沪深两市具有正的杠杆效应.最后结合中国的股市现状给出相关分析与建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	白玮炜		14	11	2.0	2.0
2	聂圣炎		1	1	1.0	1.0