中国股价收益率分布的Non-Gaussian性实证分析

• 作者: 张月红
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 股价收益率 尖峰厚尾 Non-Gaussian
• 年，卷（期）: 2018,（24）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 121-122
• 页数: 2页
• 字数: 2925字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9604.2018.24.085

摘要

本文对沪深及香港股市指数收益率进行实证分析,通过偏度、 峰度、JB统计量的计算和KS检验,发现实际收益率分布的尖峰厚尾特征十分明显,从而验证了股价收益率分布的Non-Gaussian性.同时,本文针对实际收益率的这一分布特征进行了原因分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张月红		1	0	0.0	0.0