基于Copula的极值重置期权定价

• 作者: 卢俊香 姜世鑫
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: Copula函数 极值重置期权 风险中性理论
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 页码范围: 29-35
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 5084字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13467/j.cnki.jbuns.2019.04.012

摘要

目的 在风险中性条件下构建极值重置期权定价模型.方法 根据期权价格为收益期望的贴现,运用Copula函数构造风险中性条件下的极值重置期权定价模型,选取2支标的资产的价格数据进行实证分析,运用平方欧氏距离标准判别最佳的定价模型.结果 与结论Gumbel Copula为最佳定价模型.相比较于传统的Black-Scholes模型,基于Copula的极值重置期权定价模型具有简洁清晰、易理解的特点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢俊香	西安工程大学理学院	26	26	3.0	3.0
3	姜世鑫	西安工程大学理学院	1	0	0.0	0.0