次分数跳-扩散过程下再装期权定价

• 作者: 王佳宁 薛红
• 来源期刊: 安徽师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 再装期权
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 33-39
• 页数: 7页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 3402字
• 语种: 中文
• DOI: 10.14182/J.cnki.1001-2443.2019.01.006

摘要

在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王佳宁	西安工程大学理学院	2	4	2.0	2.0