上证50ETF期权定价及波动率修正实证研究

• 作者: 盛徐辰
• 来源期刊: 环球市场
• 关键词: 50ETF期权 B-S模型 波动率
• 年，卷（期）: 2019,（12）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 22
• 页数: 1页
• 字数: 1870字
• 语种: 中文

摘要

本文通过考察50ETF期权实际价格和B-S模型理论价格的偏差,从波动率的角度研究了不同波动率估计方法对于该偏差的影响,证实了GARCH模型在预测期权波动率上并不一定能取得比常数波动率更好的效果,而对于波动率的滚动估计能有效提升B-S模型期权定价的准确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	盛徐辰	苏州大学东吴商学院	1	0	0.0	0.0