双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析

• 作者: 柴婧婧 汪育兵
• 来源期刊: 甘肃科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 双混合分数Heston模型 欧拉离散化 回望期权 MonteCarlo模拟
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 16-20,46
• 页数: 6页
• 分类号: F226
• 字数: 3640字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16468/j.cnki.issn1004-0366.2020.02.003

摘要

金融实践证明经典Heston模型不能很好地拟合短期期权.首先通过构建双混合分数Hes-ton模型,得到双混合分数Heston模型满足的随机微分方程解的存在性和唯一性,其次对该模型下的波动过程和股票价格过程离散化,最后基于Monte Carlo法对回望期权波动率路径和股票价格路径进行模拟分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪育兵	兰州财经大学统计学院	4	0	0.0	0.0
2	柴婧婧	兰州财经大学统计学院	1	0	0.0	0.0