基于生存分析的上证指数连涨连跌天数研究

• 作者: 孙怡川 陶明珠 黄飞
• 来源期刊: 长春工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 连涨 生存函数 概率密度函数 危险率函数
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 基础研究
• 页码范围: 115-118
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-8984.2020.02.026

摘要

针对2005年6月6日-2010年5月12日的上证指数连涨连跌天数进行统计、分析和建模,发现连涨天数和连跌天数的频率直方图与几何分布趋势近似.同时,对连涨连跌天数的生存函数估计、概率密度函数估计、危险率函数估计进行了研究.研究表明当连涨连跌1～4 d有一定的可能发生,当天数＞4d时,再继续生存下去的概率都＜0.1.且当连涨天数t为1,2,…,5时,在连涨条件下的危险率基本稳定在0.4～0.5,表明无论上涨多少天,其下跌情况也基本稳定,而在t为6时,危险率函数降为0.3,说明在连涨5d后,不会再下跌的可能性非常小.这有助于对股指涨跌的可能性作出估计,并进行相关的金融研究.