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人民银行职业年金投资组合选择研究——基于马科维茨均值-方差模型
人民银行职业年金投资组合选择研究——基于马科维茨均值-方差模型
作者:
汪中冬
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
人民银行
职业年金
投资运营
摘要:
本文在假设人民银行职业年金实行自我管理体制的前提下,首先预测人民银行职业年金投资运营前的收入、支出及启动资金规模,在此基础上,选择近十年银行存款、国债及股票三种投资标的的月收益率指标,以消费者价格指数为保值目标、社保基金收益率为增值目标,建立马科维茨均值—方差模型,得出最优投资组合,为人民银行职业年金最优投资组合选择提供分析方法.
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文献信息
篇名
人民银行职业年金投资组合选择研究——基于马科维茨均值-方差模型
来源期刊
金融经济(市场版)
学科
关键词
人民银行
职业年金
投资运营
年,卷(期)
2020,(6)
所属期刊栏目
金融实务
研究方向
页码范围
80-86
页数
7页
分类号
F832.3
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1007-0753.2020.06.012
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
人民银行
职业年金
投资运营
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
金融经济(市场版)
主办单位:
出版周期:
月刊
ISSN:
CN:
开本:
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
8477
总下载数(次)
1
总被引数(次)
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