基于日收益率月度方差的股市板块的聚类分析与投资建议

• 作者: 李小雨 李杨东辰
• 来源期刊: 投资与创业
• 关键词: 股市板块 聚类分析 CAPM模型 投资建议
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 投资金融
• 页码范围: 30-34
• 页数: 5页
• 字数: 4770字
• 语种: 中文

摘要

我国股票市场依据行业分类标准对股票进行了板块分类.本文基于2015年1月1日至2019年12月31日间104个行业板块所有交易日的指数及日收益率,以各板块指数月度方差为指标,进行聚类分析,并对分类结果进行验证,最后依据CAPM模型分析投资比重及组合策略,从而提出一定的投资建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李杨东辰	哈尔滨工程大学经济管理学院	1	0	0.0	0.0
2	李小雨	首都经济贸易大学金融学院	1	0	0.0	0.0