利用遗传算法对上海股市收益ARCH模型族的实证研究

• 作者: 张维 闫冀楠
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: ARCH模型族 异方差 遗传算法 上海股市收益
• 年，卷（期）: 1999,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 23-28
• 分类号: F832.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.1999.01.004

摘要

引入ARCH模型族以突破传统经济计量学"同方差条件"的限制,和更加精确地动态度量代表金融风险的收益序列的条件"异方差";针对ARCH传统估计方法的不足提出了利用遗传算法的改进算法;最后利用遗传算法实证建立了上海股市收益的各种ARCH模型;得出了上海股市"杠杆效应"、I-ARCH现象显著存在,A-PARCH是上海股市收益"异方差"最合适的描述形式等有益结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张维	天津大学管理学院系统工程研究所	205	7274	42.0	80.0
2	闫冀楠	天津大学管理学院系统工程研究所	1	17	1.0	1.0