违约风险条件下利率互换合约的定价

• 作者: 廖峰 张玲 谢志平
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 利率互换 或有债权
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 26-29
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 字数: 4098字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2002.02.006

摘要

在或有债权的分析框架下,对具有违约风险的利率互换定价进行探讨,证明将利率互换合约定价等价于固定利率和浮动利率贷款交换价值度量这一传统方法高估了互换利率价格,低估高信用等级交易对手的合约价值而放大了利率互换合约的信用利差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张玲	湖南大学工商管理学院	138	4370	26.0	65.0
2	廖峰	湖南大学工商管理学院	8	215	7.0	8.0
3	谢志平	湖南大学工商管理学院	5	54	3.0	5.0