标的资产服从一般Ito随机过程的期权定价模型

• 作者: 胡支军
• 来源期刊: 贵州大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 Ito随机过程 标的资产 内含有限差分法
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 20-23
• 页数: 4页
• 分类号: O221.5
• 字数: 2508字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5269.2003.01.003

摘要

首先介绍标准的Blacke-Scholes期权定价模型,然后在假设标的资产(以股票为例)价格服从一般的Ito随机过程,即标的股票价格变化为非线性的情况下,推导了一个新的期权定价模型,结合边界条件给出了数值求解该方程的有限差分法,推广了一些已有的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡支军	西南交通大学经济管理学院	7	102	6.0	7.0