标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价

• 作者: 蹇明 陈俊霞
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 保险精算 几何分数布朗运动 期权定价
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 252-255
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1865字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.03.006

摘要

本文在Mogens Bladt和Tina Haviid Rydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蹇明	华中科技大学数学系	21	146	7.0	11.0
2	陈俊霞	华中科技大学数学系	3	35	2.0	3.0