标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险模型

• 作者: 曹玉松
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 几何布朗运动 马氏过程 无风险市场 风险市场 风险管理 金融市场 看跌期权 资本市场价格 风险期望
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 713-716
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2780字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2013.05.032

摘要

针对标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险问题，通过购买看跌风险降低股票风险，将市场分为风险市场和无风险市场，建立服从几何布朗运动的资本运营过程，使其更加贴近实际情况。讨论了风险市场和无风险市场资本运营的情况，利用随机过程相关知识给出了购买过看跌期权后的期末最终资本的市场价格期望、最终资本的市场价格超过给定值的概率及期末最终损失的期望。所得结论对预防股票风险具有一定的指导意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹玉松	许昌学院计算机科学与技术学院	28	60	3.0	6.0