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随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法
随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法
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摘要：
通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p～,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.
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文献信息
| 篇名 | 随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法 | ||
| 来源期刊 | 高校应用数学学报A辑 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | M-V模型 随机市场系数 等价鞅测度 | ||
| 年，卷（期） | 2003,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 295-302 | |
| 页数 | 8页 | 分类号 | O221.3 |
| 字数 | 3534字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-4424.2003.03.007 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
M-V模型
随机市场系数
等价鞅测度
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高校应用数学学报
主办单位：
浙江大学
中国工业与应用数学学会
出版周期：
季刊
ISSN：
1000-4424
CN：
33-1110/O
开本：
出版地：
杭州市玉泉浙江大学数学系
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
出版文献量（篇）
1518
总下载数（次）
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