服从跳-扩散过程的再装股票期权的定价

• 作者: 侯振挺 冯广波 刘再明
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 再装期权定价 跳-扩散过程 数值模拟方法
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 91-93
• 页数: 3页
• 分类号: F832
• 字数: 1793字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2003.01.016

摘要

在等价鞅测度下,求出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳-扩散过程的再装股票期权的价格.然后,针对给出定价公式的特点,提供了便于实际应用的数值模拟方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯广波	中南大学铁道校区数理金融中心	6	87	4.0	6.0
2	刘再明	中南大学铁道校区数理金融中心	133	738	14.0	21.0
3	侯振挺	中南大学铁道校区数理金融中心	83	397	10.0	17.0