可转换债券的定价模型与投资策略分析

• 作者: 张秋来 闻亮
• 来源期刊: 中南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换公司债券 定价模型 投资策略 升水偿还期法 净现值法
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与技术经济科学
• 页码范围: 88-89
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 1774字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-4321.2003.03.027

摘要

运用期权定价理论,提出可转换公司债券投资价值的定量模型,分析了升水偿还期法、净现值法两种投资策略,进行了对比分析,得出了净现值法是较优的投资策略的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闻亮	中南民族大学教务处	9	148	6.0	9.0
2	张秋来	中南民族大学管理学院	14	70	5.0	8.0