离散型美式期权的最优套期交易时刻的选择

• 作者: 姚建平
• 来源期刊: 重庆建筑大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 停时 套期交易 美式期权
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 建设管理与房地产
• 页码范围: 99-101,111
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2681字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-4764.2003.02.020

摘要

给出了离散型美式期权价格和最优停时的概念,通过瞬时利润、标准市场、投资组合以及Fn-适应、期望回报、期望价格等进行了描述,利用[3]中关于最优停时的性质的刻划及表示定理,证明了离散型美式期权的最大化最优套期交易时刻是一个最优停时.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚建平	四川省行政学院计算机系	2	20	2.0	2.0