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带跳过程的广义市场的整体最优投资策略
带跳过程的广义市场的整体最优投资策略
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摘要：
作者将严加安等的带一个跳过程的整体最优策略的结果,推广到一个广义的市场,该市场具有多个跳过程、多个风险资产.给出了该市场下整体最优投资策略存在的一个充分条件.
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文献信息
| 篇名 | 带跳过程的广义市场的整体最优投资策略 | ||
| 来源期刊 | 华东师范大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 带跳的扩散过程 半鞅 整体最优投资策略 | ||
| 年，卷（期） | 2004,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 37-42 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O211 |
| 字数 | 2341字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-5641.2004.02.007 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
带跳的扩散过程
半鞅
整体最优投资策略
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
华东师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
华东师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-5641
CN：
31-1298/N
开本：
16开
出版地：
上海市中山北路3663号
邮发代号：
4-359
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
2430
总下载数（次）
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总被引数（次）
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