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分数布朗运动与二元市场模型
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摘要：
证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会.
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文献信息
| 篇名 | 分数布朗运动与二元市场模型 | ||
| 来源期刊 | 重庆大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 分数布朗运动 随机游动 股票价格模型 二元市场模型 | ||
| 年，卷（期） | 2004,（8） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 86-91 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O211.9 |
| 字数 | 4643字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-582X.2004.08.021 | ||
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分数布朗运动
随机游动
股票价格模型
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相关学者/机构
期刊影响力
重庆大学学报
主办单位：
重庆大学
出版周期：
月刊
ISSN：
1000-582X
CN：
50-1044/N
开本：
大16开
出版地：
重庆市沙坪坝正街174号
邮发代号：
78-16
创刊时间：
1960
语种：
chi
出版文献量（篇）
6349
总下载数（次）
8
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