利率服从马尔可夫过程时的期权定价

• 作者: 刘文平 孙志华 李萍
• 来源期刊: 华中师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 随机利率 马尔科夫方法 转移概率矩阵
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 153-155
• 页数: 3页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2688字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1190.2004.02.007

摘要

传统的期权定价公式Black-Scholes公式需要一些前提条件, 其中之一就是利率在期权的生命期内为常数, 而现实中利率水平通常是不确定性变化的. 本文假设利率服从一个马尔可夫过程, 从而得到一个不同的期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李萍	华中科技大学数学系	68	385	13.0	15.0
2	孙志华	华中科技大学数学系	6	59	4.0	6.0
3	刘文平	华中科技大学数学系	5	44	3.0	5.0