马尔可夫调制几何布朗运动下的亚式期权定价

• 作者: 刘园园
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 几何布朗运动 马尔可夫调制模型 亚式期权 定价
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 20-25
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 4136字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.06.005

摘要

研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时,通过鞅方法和偏微分法,分别得到具有固定执行价格的亚式期权的定价公式和期权价值满足的偏微分方程组.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘园园	南京财经大学应用数学学院	1	0	0.0	0.0