更新风险模型中破产概率的一个局部结果

• 作者: 尹传存 毕秀春
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 延迟更新风险模型 重尾分布
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 29-36
• 页数: 8页
• 分类号: O211.3|O213.2
• 字数: 3106字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2005.01.005

摘要

进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～(z)/(ρμ)(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对Sparre Anderson模型作了推广,得到了相应的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尹传存	曲阜师范大学数学科学学院	39	159	7.0	12.0
2	毕秀春	曲阜师范大学数学科学学院	3	33	2.0	3.0