基于差异系数σ/μ的期货套期保值优化策略

• 作者: 余方平 吴大为 李国荣
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 期货合约 套期保值 最优套期保值比率 差异系数(σ/μ)
• 年，卷（期）: 2005,（8）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 78-81
• 页数: 4页
• 分类号: F830|F224
• 字数: 3455字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2005.08.015

摘要

采用差异系数σ/μ来衡量套期保值资产组合风险和收益,在交易成本的约束下,建立基于变异系数最小化的期货套期保值优化决策模型.并从理论上推导和分析了最优套期保值比率,解决了现有模型的一味追求风险最小化而忽略套期保值者期望收益率和交易成本的不足,为套期保值提供了一种优化策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴大为	大连理工大学应用数学系	10	244	8.0	10.0
2	余方平	大连理工大学应用数学系	10	271	9.0	10.0
3	李国荣	大连理工大学应用数学系	1	33	1.0	1.0