不允许卖空的投资组合M-V有效前沿的漂移分析

• 作者: 刘晓娟 张冰川
• 来源期刊: 上海电力学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 卖空 有效前沿 漂移分析
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 193-196
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F830
• 字数: 2603字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4729.2005.02.023

摘要

分析了不含无风险资产的投资组合在不允许卖空的情况下M-V有效前沿的结构,以及当证券数目增加(或减少)k种时M-V有效前沿的变化情况,得到了有效前沿的运动规律:当可选证券数目增加时有效前沿向下方漂移;当可选证券数目减少时有效前沿向上方漂移.并给出了有效前沿的漂移角度及漂移距离公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓娟	上海电力学院数理系	14	48	4.0	6.0
2	张冰川	山东潍坊学院数学系	1	1	1.0	1.0