巨灾债券的一种定价模型

• 作者: 徐爱荣
• 来源期刊: 保险职业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 巨灾风险 巨灾债券 定价 现金流量折现法
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 保险理论研究
• 页码范围: 12-14
• 页数: 3页
• 分类号: F840.4
• 字数: 3041字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1360.2005.03.004

摘要

作为巨灾再保险的替代品或补充方式之一的巨灾债券,自1994年以来,发行的总金额已经超过331亿美元.但巨灾债券能否顺利发行,定价问题是必须解决的首要环节.本文采用现金流量折现法(DCF),揭示了巨灾债券的定价机理.我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,借助巨灾债券将巨灾风险从保险市场向资本市场转移,无疑将是一个很好的选择.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐爱荣		19	189	8.0	13.0