具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价

• 作者: 包振华 焦琳致
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 金融数学 巨灾期权 CIR利率模型 复合泊松过程
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 37-42
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2952字
• 语种: 中文

摘要

分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了资产价格与期权价格的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	包振华	辽宁师范大学数学学院	28	47	4.0	5.0
2	焦琳致	辽宁师范大学数学学院	4	1	1.0	1.0