基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价

• 作者: 周荣喜
• 来源期刊: 北京化工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 可变执行利率 利率上限定价 市场模型 BGM模型
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 101-104
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 3351字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4628.2006.04.026

摘要

在连续远期利率期限结构Brace,Gatarek and Musiela(BGM)模型框架下研究了一类新的利率期权,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限的定价问题,并分别给出它们价格的解析解,进一步拓宽了Black-Scholes期权定价公式的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周荣喜	北京化工大学经济管理学院	58	664	12.0	24.0