在随机利率条件下连续履约价期权的定价

• 作者: 李淑锦 李胜宏 谷兰俊
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 连续履约价期权 连续履约价限界期权 随机利率
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 134-138
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 3702字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2395.2006.02.009

摘要

讨论连续履约价期权、连续履约价限界期权的定价.在完备市场中,在一个单因素的HJM框架之下,利用鞅方法,获得了这两类看涨期权的精确的定价公式.最后用数值化的结果讨论了股票价格与利率的相关程度对连续履约价买权的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李胜宏	浙江大学数学系	51	512	11.0	21.0
2	李淑锦	浙江大学数学系	5	45	4.0	5.0
4	谷兰俊		5	45	4.0	5.0