带利率的保险破产模型

• 作者: 张亮 马晓丽
• 来源期刊: 西北民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 保险破产模型 破产前盈余分布 破产概率
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 其他
• 页码范围: 92-94
• 页数: 3页
• 分类号: O212
• 字数: 1563字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2102.2006.01.023

摘要

经典的破产模型是一个简化的理想模型,没有考虑随机因素对模型的影响.如果将利率引入到保险风险模型中,可推导出描述破产严重程度的破产前盈余分布公式,使破产概率更具实际意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马晓丽	西安工业学院数理系	19	55	5.0	6.0