含有违约风险的利率风险管理

• 作者: 杨建林 王春峰 蒋祥林
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 利率风险 违约风险 久期 商业银行
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 53-60
• 页数: 8页
• 分类号: F830.49
• 字数: 6621字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2006.02.007

摘要

旨在解决含有违约风险的利率风险管理问题,指出了在商业银行资产负债管理中含有违约风险债券利率风险管理问题研究的必要性,获得了违约风险债券久期的一般公式,建立了含有对违约风险的控制、平均绝对离差约束、平衡表其它相关约束以及目标约束等在内的商业银行利率风险管理的目标规划模型;并在给出数值实例的基础上,讨论了违约风险的存在对银行利率风险管理的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王春峰	天津大学管理学院	233	5479	37.0	68.0
2	杨建林	天津大学管理学院	6	126	5.0	6.0
3	蒋祥林	天津大学管理学院	11	249	6.0	11.0