二元树形结构法定价期权的技巧

• 作者: 叶茂 陈勇
• 来源期刊: 深圳大学学报（理工版）
• 学科: 工学
• 关键词: 金融衍生品 衍生品定价 期权 期权定价 树形结构法 二元树
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 373-376
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59|TB115
• 字数: 2412字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2618.2006.04.019

摘要

二元树形法是期权定价基本数值方法之一. 从期权的内在收益函数(payoff)会降低二元树的计算精度出发,研讨二元树形法定价期权的几种改善精度的方法,如Black-Scholes调整法和外推法(extrapolation)等. 实证表明使用这些方法会提高二元树形法的计算效率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶茂	电子科技大学计算机科学与工程学院	40	387	9.0	19.0
2	陈勇	深圳大学经济学院	28	161	8.0	12.0