基于双指数跳-扩散过程的回望期权的解析定价

• 作者: 杨云霞 陈盛双
• 来源期刊: 武汉理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散过程 双指数跳 期权定价 回望期权 拉普拉斯变换
• 年，卷（期）: 2006,（12）
• 所属期刊栏目: 管理与数学
• 页码范围: 137-140
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 1916字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4431.2006.12.038

摘要

在风险中性下,回望期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程,提出一种在跳扩散模型下回望期权定价的新方法,该方法在于为回望期权所满足的偏积分微分方程(PIDE)指定恰当的边际条件和终值条件,利用拉普拉斯变换求解该方程,最终得到浮动/固定执行价的回望看涨和看跌期权的解析定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨云霞	武汉理工大学理学院	4	53	3.0	4.0
2	陈盛双	武汉理工大学理学院	39	180	8.0	11.0